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Gade war erst Violinist an der königlichen Kapelle, betrieb aber zugleich unter Andreas Peter Berggreens Leitung so ernste Kompositionsstudien, daß er schon 1841 mit seiner später unter dem Titel "Nachklänge an Ossian" erschienenen Ouvertüre den vom Kopenhagener Musikverein ausgeschriebenen Preis erhielt.
1843 ging er mit königlichem Stipendium zu seiner weiteren Ausbildung nach Leipzig, wo er in Mendelssohn einen eifrigen Beschützer fand und durch dessen Vermittelung im Gewandhaus zwei Symphonien in C moll und in E dur zur Aufführung brachte. Für die Saison 1844-1845 übernahm er die Leitung der Gewandhauskonzerte, die er auch im nächsten Winter mit Mendelssohn abwechselnd und in der Saison 1847-1848 wieder allein hatte.
Im Frühling 1848 ließ er sich bleibend in Kopenhagen nieder, erhielt hier eine Anstellung als Organist nebst dem Titel eines Professors und übernahm zugleich die Leitung eines Musikvereins, der in den Wintermonaten regelmäßige Konzertaufführungen veranstaltet.
1865 begründete er gemeinschaftlich mit seinem Schwiegervater, dem Komponisten Johann Peter Emilius Hartmann das Kopenhagener Konservatorium.Biographie